ja
暗号取引における裁定取引
アービトラージボットは、価格の不一致を見つけてそれを利用するのに役立ちます。 しかし、それは正確にどこでどのように起こりますか？
答えはここにあります。
暗号アービトラージとは
詳細を明確にするために、裁定取引の意味を理解する必要があります。 まず、裁定取引にはさまざまな種類があることに注意してください。ただし、基本的には、従来の証券取引所に由来し、市場の非効率性の結果として存在します。
アービトラージとは、さまざまな市場またはさまざまな形態での資産の価格の違いから利益を得るための資産の購入と売却です。
たとえば、株式先物アービトラージを実行する場合、現金で株式を購入し、先物市場で販売します。 価格の違いはリスクのない取引になるかもしれません。
アービトラージ暗号取引
暗号通貨市場はさらに非効率的であるため、裁定取引を実装するのに最適な場所になります。この記事では、暗号通貨で一般的に使用されるアービトラージタイプ、つまりクロスエクスチェンジアービトラージとクロスアセットアービトラージについて見ていきます。
暗号市場の極端なボラティリティは、利益のために使用できる価格差を確実に生み出すため、暗号市場と従来の市場の究極の違いであるボラティリティの違いがここでも関係します。
暗号市場で一般的なアービトラージボットには2つのタイプがあります。異なる取引所の上で価格差を調査するクロスエクスチェンジアービトラージボットと、1つの取引所の上でペアで価格の不一致をスキャンするクロスアセットアービトラージボットです。
この種の暗号ボットについてまだ確信が持てない場合は、いくつかの長所と短所がありますが、本質的には、最近は数年よりも裁定取引の機会を見つけるのが少し難しいことを考慮に入れる必要があります前。
暗号通貨アービトラージは、ほとんどのトレーダーがアクセスでき、効率的にスケールアップできるため、利益の可能性は否定できません。ただし、アービトラージから安定した利益を得るには、トレーダーは常に取引所と一般的な市場の状況を監視する必要があります。
他の取引と同様に、競争は激しいので、機会を特定するだけでなく、価格差が均等になる前にそれを使用する必要があります。このため、暗号通貨市場での従来の裁定取引は時代遅れになる可能性がありますが、それでも今のところ正しいソフトウェアとスキルで行うことができます。
初期投資が少ないと、取引の収益性を確保するために手数料の値にも注意を払う必要があるため、利益を引き出すことはさらに困難になります。
また、一部のコインは流動性が低く、裁定取引に必要な同時取引を行うことが困難になります。
アービトラージボット
アービトラージは、従来の市場に端を発し、市場の非効率性の領域で機能する取引戦略です。資産価格は効率的な市場を目指して非常に迅速に均等化されるため、裁定取引には継続的な監視と迅速な対応が必要です。
暗号市場はあまり自動化されておらず、個々のトレーダーは常に合理的に行動するわけではなく、より多くの非効率性を利用するためのスペースを残しています。これが、裁定取引ボットがそれを機能させるのに十分な暗号市場である理由です。裁定取引は退屈でありふれたものです。 。すべてを手動で行った場合、複数のペアを分析してそれらのすべての不一致を見つけるのに100万年かかります。
ツール
アービトラージ戦略の実行をボットに依存したくない場合でも、アービトラージスキャナー、アービトラージモニター、アービトラージトラッカーなどのさまざまなツールを使用することをお勧めします。そのようなツールの中には、ArbiSwapまたはXypher.ioがあります
これらのツールは、いくつかの取引所の価格を監視し、700を超えるコインをスキャンして、裁定取引の不一致と機会を見つけます。あなたがしなければならないのはあなたの取引所口座に行って取引を実行することだけです！
TradeSantaは、複数の取引所アカウントを持っていて、異なる取引所で取引を実行したい人のために手動ターミナルを提供しています。
フォーラム
暗号アービトラージはさまざまなフォーラムで話題になっています。そこでは、暗号通貨トレーダーが戦略と、三角アービトラージまたは交換アービトラージの実行に使用されるさまざまなツールを共有しています。
ビットコインフォーラムのこのスレッドを例にとってみましょう。
フォーラム全体で、交換を監視するためのフレームワークを備えたこのGithubリポジトリなど、コミュニティによって開発されたソフトウェアやツールを見つけることもできます。
電卓
ArbiToolなどの一部のアービトラージプラットフォームおよびツールは、アービトラージ計算機も提供します。これは次の理由で重要です。2つの取引所で資産の価格差があるかもしれませんが、取引所手数料を考慮しないと、トレーダーはそれでも損失を被る可能性があります。
アービトラージ計算機を使用すると、アービトラージトランザクションの実行中に発生したすべてのコストを考慮して正確な利益を計算できます。
三角裁定取引
三角またはクロスアセットアービトラージは、ボットが1つの取引所の上でペアで価格の不一致をスキャンするタイプのアービトラージです。
本質的に、この戦略は、資産の価格がペアごとに異なる可能性があることを意味し、これが利益を上げることができるものです。 暗号通貨の三角裁定取引では、低い取引コストを想定しながら利益を得るために、トレーダーは為替レートが一致しない場合に発生する3つの通貨間の不一致を利用します。
利益は取るに足らないかもしれませんが、根本的な考えは、最終的に利益を蓄積するためにそのような小さな取引のセットを閉じることです。
この形式の取引では、アルゴリズムを3つの論理的なステップに分解することでアルゴリズムを視覚化する方が簡単なため、名前に三角形という単語が含まれています。
たとえば、ビットコインを使用できます。 リップル用ビットコイン（XRP / BTC）を販売し、次にイーサリアム用リップル（BCH / XRP）を販売し、最後にイーサリアムをビットコイン（BTC / BCH）に変換する場合があります。
クロスエクスチェンジアービトラージ
クロスエクスチェンジアービトラージは、ボットが異なるエクスチェンジ間の市場の非効率性で利益を上げる一種のアービトラージ取引です。
これは、暗号アービトラージボットが一方の取引所で高く売れ、もう一方の取引所で低く買われ、2つの注文を同時に実行することを意味します。
この種の裁定取引の仕組みは非常に単純であるか、少なくとも数年前、さまざまな取引所に加えて暗号資産の価格が大幅に変動したときに使用されていました。
取引所アービトラージは、さまざまな取引所と独立したブローカーの間の資産の価格差を利用します。これは、各取引所の需給比率がわずかに異なるためです。
価格の違いは、現地の取引所間でよく見られます。これは、取引所が拠点を置く国の経済状況に関連しています。取引所の処理能力も異なります。つまり、小規模な取引所は大規模な取引所に遅れをとることが多く、利益を得る機会が増えます。
トレーダーが取引所間の価格差を見つけた場合、彼らはより安い価格で資産を購入し、価格がより高い取引所でそれを売ることができます。このメカニズムは逆の方法でも機能します。
しかし、多くのトレーダーはその違いに気づき、価格がすぐに平準化されるため、それを緊急の問題にします。また、通常は価格差が小さいため、サービス料を考慮する必要があります。
そのため、利益率が非常に低くなり、取引の追加手数料に対応できない場合があります。
取引所の裁定取引は、同じ手順を持つ空間的裁定取引と国境を越えた裁定取引にさらに分けられますが、国境を越えた裁定取引には、異なる国にある取引所が含まれます。
アービトラージ取引の例：Binance vs Bittrex
たとえば、これを書いている時点で、Binanceに加えて、暗号ボットは1つのビットコインを30,870ドルで購入し、Bittrexに加えて30,952ドルで販売することができます。アービトラージボットを使用している間は、為替手数料も考慮していることを知っておく必要があります。
結局のところ、それはあまり利益ではありませんね。しかし、毎日何千もの取引が実行されると、利益は非常にうまくまとめられ始めます。
Exchange-Brokerアービトラージ
インパルスムーブメント中に、ブローカーと取引所の間で資産の価格差が発生すると、トレーダーは取引所で資産を購入すると同時にブローカーで販売することができ、その逆も可能です。
価格差が通常の値に戻ると、収益性の高い取引値は損失取引の値よりも高くなり、全体的な利益が得られます。
仲介は暗号ニッチにとって非常に珍しいカテゴリであることに注意してください。それは、伝統的なお金と暗号通貨の間の境界を曖昧にし、暗号トークンの株式特性を追加しています。
それでも、ブローカーとの暗号通貨の売買は、取引したい通貨の所有権を実際に持っているかどうかを気にしない人にとっては可能です。
たとえば、あなたは外国為替志向の投資家であり、既存のポートフォリオを新しい商品で拡張したいだけで、暗号交換を探索する時間がなく、MetaTraderなどの取引端末の既存の機能を使用したいだけです。
暗号アービトラージの長所
暗号通貨アービトラージの利点と、それが暗号トレーダーにとって魅力的な理由を分析してみましょう。
無限の数の暗号通貨市場。世界の暗号通貨取引所の数は400を超えています。それぞれが数百の市場を提供し、暗号トレーダーに数千の機会を提供しています。機会の追跡は難しい作業かもしれませんが、専用の裁定取引ソフトウェアが便利です。
暗号通貨市場は、市場間の不規則性や不一致を起こしやすいです。従来の市場に比べて自動化がはるかに少ないため、人間のトレーダーがより多くの意思決定を行い、市場の非効率性と不一致につながります。暗号市場に参入するための障壁も低く、新しい暗号通貨投資家は戦略に固執する可能性が低く、感情の影響下で急いで決定を下す可能性が高く、取引所のボラティリティにつながります。最も食べやすいコインであるビットコインでさえ、依然として強い変動を示し、従来の資産よりも変動性があります。これらすべてが、取引所間の情報フローの欠如と相まって、暗号トレーダーに幅広い機会をもたらします。
暗号通貨アービトラージは機会が発生するとすぐに実行されます。つまり、注文待機日数または目標価格の数か月で資産をロックする必要はありません。すべての利益は、取引が完了するとすぐに取得されます。
暗号アービトラージを行うことに注意を払うべきこと
arb3-暗号取引における裁定取引注意すべき暗号裁定取引の側面を見てみましょう。
一部の暗号交換には、厳格なコンプライアンス手順があります。 KYCを通過することに加えて、本人確認が必要になる場合があります。一部の取引所では、身分証明書の提示を求められるだけでなく、銀行口座やその他の詳細の提供を求められる場合もあります。検証プロセス全体には、最大で数日かかる場合があります。つまり、機会を見つけたものの、準備ができているアカウントがない場合は、それを見逃す可能性があります。したがって、クロスエクスチェンジアービトラージを利用する場合は、すべてのモニターエクスチェンジにアカウントを用意しておく必要があります。
クロスエクスチェンジアービトラージは、機会が発生するとすぐに行動できるようにするために、複数のアカウントにコインを保管する必要があるかもしれないことを意味します。これがあなたにとって意味することは、あなたのコインのかなりの量が取引所の熱い財布に保管され、ハッキングの結果として盗まれる危険があるということです。交換ハッキングは私たちが望んでいるほど珍しいことではないので、資金をどこに保管するかに注意してください。
裁定取引の機会を見つけたとしても、それが必ずしも利益を生むとは限りません。取引所には通常、預金、引き出し、取引手数料がかかります。最初の2つは固定金額として請求されることがあり、裁定取引が不採算になる可能性があります。したがって、機会が生じたら、基礎となるすべての料金を計算することを忘れないでください。また、裁定取引を実行する予定の取引所で許可されている最小の引き出し額と預金額にも注意してください。
アービトラージの利益は安定していて即座に発生しますが、実質的ではないように見える場合もあります。アービトラージからより大きな利益を得るには、取引量を増やす必要があります。つまり、取引所に大量のコインをロックする必要があります。
アービトラージトレードを実行することになると、あなたは速く行動しなければなりません。利益の可能性が生じたら、市場が変化し、取引が開始されて損失が発生する前に行動するための非常に短いウィンドウがあります。たとえば、ある取引所でコインを購入したが、取引所での販売に間に合わなかったという状況に陥っている可能性があります。その結果、あなたはあなたが必要としないあなたのバランスにコインを持っています。また、暗号化トランザクションの処理には時間がかかることを考慮してください。特にBTCについて話している場合、検証時間は取引を迅速に実行する妨げになる可能性があります。
暗号アービトラージのヒント：
プレシオのセクションで、遅いトランザクション、特にBTCトランザクションの欠点についてはすでに説明しました。では、BTCで裁定取引の機会を危険にさらさないために何をすべきでしょうか？私たちの提案は、BTCアービトラージをまったく回避することを検討することです。取引費用に加えて、高額の入出金手数料を回避できます。代わりに、ETHやその他のアルトコインは良い選択肢のように思えるかもしれません。
取引所に上場されている新しいコインに注意してください。新しいリストはボラティリティが高く、裁定取引の機会をたくさん開く可能性があります。
他の取引戦略と同様に裁定取引には、体系化されたビジョンと堅実な戦略が必要です。取引の準備ができている量、機会を見つける方法、手数料の処理方法を計画しますか？どのくらいの利益を受け取りたいですか？どこかで預金手数料を回避できますか？あるいは、預金と引き出しの感覚を全体的に取り除くことができ、資産価格間の不一致を見つけることができます。この質問に答えることによってあなたに合った戦略を定義し、それに固執します。
出口計画を立て、損失を制限することが重要です。暗号通貨市場はまだグリーンであり、混乱の影響を受けません。取引に予想よりも時間がかかっている場合、または市場の状況が急速に変化していて、より多くを失うリスクがある場合は、損失を制限することも、優れたトレーダーになる戦略の一部であることを忘れないでください。報酬に対するリスクの比率を常に考慮してください。
クロスエクスチェンジアービトラージに行くことにした場合は、関与するエクスチェンジの数に制限しないでください。自由に使える市場が多ければ多いほど、より多くの機会が生まれます。また、多様化することで、すべての卵を1つのバスケットに入れないことでリスクを減らすことができます。ただし、注意して、交換を慎重に選択してください。そこにお金を入れる前に、取引所の信頼性とセキュリティを確認してください。そして、私たちはそれについてたくさん話しますが、料金やその他の費用を計算することを忘れないでください！
TradeSantaによる暗号アービトラージ
TradeSanta自動取引プラットフォームは、裁定取引戦略を試したい人のためにあります。次の簡単な手順で、三角またはクロスエクスチェンジの裁定取引の機会を見つけて実行できます。
TradeSantaのアクセスポイントでサポートされている取引所のアカウントを接続します。
TradeSantaのマーケットページをご覧ください。ここでは、Binance、Okes、Upbit、Huobi、Bittrex、Bitfinex、HitBTCで取引されているすべてのペアを見つけることができます。
機会を見つけたら、TradeSantaのプラットフォームの取引ターミナルに行き、取引を実行してください！ TradeSantaの端末を使用すると、複数の取引所ですべて1つのインターフェースで取引できます。
クロスアービトラージ交換を実行している場合は、交換アカウントに戻ってコインを別の取引所に送る必要がある場合があります。
すべての取引が完了したら、裁定取引が成功したことを祝福することができます。
アービトラージは暗号通貨で努力する価値がありますか？
この記事では多くのことを取り上げました。ここまでで、裁定取引は低利益を生み出す低リスクのオプションであることを知っておく必要があります。秘訣は、複数の裁定取引を一貫して実行することです。これにより、長期間にわたって安定した収益が得られます。
自動化が同じ規模に達していないという事実のために、暗号市場は従来の株式市場よりもはるかに効率が悪いです。したがって、暗号市場は裁定取引の機会につながる非効率になりがちです。
アービトラージには、一定の価格監視と、ボリューム、価格、および料金の複雑な計算が必要です。このワークロードをボットに任せて、大量の暗号を処分する場合、この低リスクの収益戦略はあなたにぴったりかもしれません！